REPOSITORY Umumindonesia2015

Model Volatilitas ARCH(1) dengan Returns Error Berdistribusi non-central Student-t Studi Kasus: Kurs Beli JPY dan EUR terhadap IDR

Saputri, Elisabeth D.; Nugroho, Didit B.; Setiawan, Adi · Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak / Ringkasan

Studi ini mengaplikasikan model volatilitas Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) lag 1 untuk returns kurs beli Japanese Yen (JPY) dan Euro (EUR) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dari Januari 2009 sampai Desember 2014. Distribusi non-central Student-t (NCT) dipilih untuk mengakomodasi flexible skewness dan heavy-tailedness pada returns error. Algoritma Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang efisien dikonstruksi untuk memperbarui nilai-nilai parameter dalam model yang tidak bisa dibangkitkan secara langsung dari distribusi posterior. Berdasarkan 95% interval highest posterior density (HPD), hasil menunjukkan penolakan terhadap distribusi NCT untuk semua data yang diamati. Meskipun begitu, Bayes factor mengindikasikan bukti sangat kuat dalam mendukung penggunaan distribusi NCT daripada distribusi normal dan Student-t.

Kata Kunci : kurs beli, MCMC, model ARCH, non-central Student-t, volatilitas returns

Model Volatilitas ARCH(1) dengan Returns Error Berdistribusi non-central Student-t Studi Kasus: Kurs Beli JPY dan EUR terhadap IDR

Abstrak / Ringkasan

Topik Terkait

Sitasi

Referensi Serupa

Development of a nutrition program for Koreans with type 2 diabetes based on the health belief model: a pre-post intervention study

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN MELALUI KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN MELALUI KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

PENGARUH MODEL SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE (SSCS) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR

An Error analysis of using present tense by the tenth grade students of senior high school in writing descriptitive text at MAN 2 Model Medan

An Error analysis of using present tense by the tenth grade students of senior high school in writing descriptitive text at MAN 2 Model Medan

Pengaruh Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) pada Materi Pokok Persamaan Linear Dua Variabel terhadap Prestasi, Kemampuan Penalaran Matematis, dan Motivasi Belajar Siswa SMP

Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student-Teams Achievement Divisions (STAD) dan Jigsaw Ditinjau dari Kreativitas dan Prestasi Belajar Matematika pada Materi Pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Siswa SMP Kelas VIII

PROBLEM SOLVING LEARNING APPROACH USING SEARCH, SOLVE, CREATE AND SHARE (SSCS) MODEL AND THE STUDENT’S MATHEMATICAL LOGICAL THINKING SKILLS

Peran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) “Modeling Colour Models Management Yogyakarta” dalam Mengembangkan Aspek Personal dan Sosial Peserta Didik

ANALYSIS OF ERRORS ON SUBJECT-VERB AGREEMENT MADE BY THE SECOND YEAR STUDENTS AT STATE ISLAMIC SENIOR HIGH SCHOOL 2 MODEL PEKANBARU

Perlukah Cross Validation dilakukan? Perbandingan antara Mean Square Prediction Error dan Mean Square Error sebagai Penaksir Harapan Kuadrat Kekeliruan Model

Literatur Lain dari Universitas Negeri Yogyakarta

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN MELALUI KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN MELALUI KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

Pengaruh Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) pada Materi Pokok Persamaan Linear Dua Variabel terhadap Prestasi, Kemampuan Penalaran Matematis, dan Motivasi Belajar Siswa SMP

Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student-Teams Achievement Divisions (STAD) dan Jigsaw Ditinjau dari Kreativitas dan Prestasi Belajar Matematika pada Materi Pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Siswa SMP Kelas VIII

PROBLEM SOLVING LEARNING APPROACH USING SEARCH, SOLVE, CREATE AND SHARE (SSCS) MODEL AND THE STUDENT’S MATHEMATICAL LOGICAL THINKING SKILLS

Peran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) “Modeling Colour Models Management Yogyakarta” dalam Mengembangkan Aspek Personal dan Sosial Peserta Didik

Perlukah Cross Validation dilakukan? Perbandingan antara Mean Square Prediction Error dan Mean Square Error sebagai Penaksir Harapan Kuadrat Kekeliruan Model

Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UPS Tegal pada Konsep Distribusi Peluang Khusus Melalui Pembelajaran Kooperatif Model STAD

Literatur Terbaru yang Relevan

Development of a nutrition program for Koreans with type 2 diabetes based on the health belief model: a pre-post intervention study

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN MELALUI KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KURSUS KEWIRAUSAHAAN MELALUI KERJASAMA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

PENGARUH MODEL SEARCH, SOLVE, CREATE, AND SHARE (SSCS) TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP SISWA PADA MATERI SISTEM PERIODIK UNSUR

An Error analysis of using present tense by the tenth grade students of senior high school in writing descriptitive text at MAN 2 Model Medan

An Error analysis of using present tense by the tenth grade students of senior high school in writing descriptitive text at MAN 2 Model Medan

Pengaruh Model Pembelajaran Search, Solve, Create, and Share (SSCS) pada Materi Pokok Persamaan Linear Dua Variabel terhadap Prestasi, Kemampuan Penalaran Matematis, dan Motivasi Belajar Siswa SMP

Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student-Teams Achievement Divisions (STAD) dan Jigsaw Ditinjau dari Kreativitas dan Prestasi Belajar Matematika pada Materi Pokok Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Siswa SMP Kelas VIII